Le 17 octobre 2018, Francis Lalanne assurait au micro d'Europe 1 qu'il serait chef d'escadron dans la réserve de la gendarmerie dès janvier 2019. Entre ces deux dates, il avait apporté un soutien affiché aux Gilets jaunes et proposé de conduire leur liste aux élections européennes. Il avait aussi proposé de donner 800.000 euros afin de financer le mouvement.
Ses déclarations semblent avoir déplu à la gendarmerie nationale, qui a opposé une fin de non-recevoir à sa demande en arguant que «ses prises de position en faveur des Gilets jaunes ne correspondent pas à la neutralité que doit observer la gendarmerie», fait savoir RTL.
S'il avait rejoint la réserve de la gendarmerie, il aurait marché dans les pas d'Alexandre Benalla, qui avait obtenu le grade de lieutenant-colonel à seulement 26 ans sur nomination du directeur général de la gendarmerie, Richard Lizurey.