Le théâtre doit son nom à l'épouse de l'empereur Nicolas Ier, Alexandra Féodorovna. Le bâtiment fut construit en 1832 d'après le projet de l'Italien Carlo Rossi, dont l'œuvre fut entièrement liée à Saint-Pétersbourg.
Encore lors des préparatifs de la rénovation, des fragments de peinture datant de l'époque d'Alexandre III ont été découverts sur le plafond de la deuxième loge impériale. Ils représentent une voûte céleste avec des étoiles d'or.
Sur le mur, sous une couche de plâtre, les restaurateurs ont découvert un vieux radiateur bardé de fer avec ornements. Le paradoxe est que le radiateur fonctionnait et continuait de faire circuler l'eau chaude.
Selon Alexandre Tchepourov, le théâtre dispose d'énormes archives. Par exemple, on y a récemment trouvé un exemplaire du "Révizor" de Gogol appartenant au metteur en scène et comportant ses remarques: répliques des personnages, précisions des mises en scène, conseils pour les acteurs. Ces remarques permettent de voir comment l'auteur voyait le spectacle.
On trouve dans les archives des témoignages attestant le montant des honoraires que Tchekhov a touchés pour la mise en scène de "La Mouette", que le grand poète Alexandre Pouchkine préférait les pièces russes et achetait la troisième loge du premier niveau pour toute la saison, que Gogol achetait des places dans le 9e rang. Dostoïevski lui aussi venait régulièrement au théâtre: on lui laissait deux fauteuils côté couloir dans le 10e rang. Autant de détails précieux qui méritent de devenir l'apanage du public: la direction du théâtre envisage de créer un musée du théâtre.
